?5分钟带你掌握实证样本数据选取与数据来源?附三篇顶刊数据处理方式
实证分析怎么选数据？怎么写“数据来源”？这一篇全讲透，直接套用不踩雷！建议收藏！
?一、样本数据选取三大核心
1️⃣ 数据周期怎么选？
近10年/近5年：最常用！比如现在是2025年，近10年就是2015-2024年，近5年就是2020-2024年。
特殊年份剔除：如2008年全球金融危机、2015年中国股灾、2020年新冠疫情，这些年份数据异常，建议剔除。
长周期处理：如果数据周期很长（如2001-2023），可以剔除上述异常年份，保证回归结果更稳健。
2️⃣ 数据选择怎么做？
板块选择：全A股/沪深A股/主板/创业板/中小板/新三板，根据分析内容选取。
行业筛选：如只分析制造业企业，需筛选对应板块和行业。
金融行业剔除：金融行业经营模式特殊，通常都要剔除，除非专门研究金融行业。
3️⃣ 数据清理标准流程
剔除缺失值：缺失数据不参与回归，保证分析结果有效。
剔除ST、新ST、PT企业：这些企业有退市风险或特殊处理，数据偏差大，需剔除。
剔除方式：可选剔除当年ST，或剔除样本期内所有被ST过的企业。
剔除上市当年企业/IPO当年样本：提升样本数据的平衡性与连续性。
极端值收尾处理：对连续变量做1%-99%的收尾，消除离群值影响，保证回归结果稳健。
特殊模型剔除：如DD模型，需剔除处理组和对照组反复横跳、退出样本、政策实施后上市样本等。
?结论总结（必备模板）
“本文选择以2014~2023年A股上市公司为研究样本，对数据做如下处理：第一，剔除缺失值；第二，剔除金融行业；第三，剔除ST型、新ST型、PT企业；第四，对连续变量做1%至99%的收尾处理。
#stata实证分析 #stata实证分析代做 #稳健性检验 #稳健性分析 #实证不显著 #稳健性不显著 #不显著 #stata实证代做 #stata实证分析代做 #stata代做
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1️⃣ 数据周期怎么选？
近10年/近5年：最常用！比如现在是2025年，近10年就是2015-2024年，近5年就是2020-2024年。
特殊年份剔除：如2008年全球金融危机、2015年中国股灾、2020年新冠疫情，这些年份数据异常，建议剔除。
长周期处理：如果数据周期很长（如2001-2023），可以剔除上述异常年份，保证回归结果更稳健。
2️⃣ 数据选择怎么做？
板块选择：全A股/沪深A股/主板/创业板/中小板/新三板，根据分析内容选取。
行业筛选：如只分析制造业企业，需筛选对应板块和行业。
金融行业剔除：金融行业经营模式特殊，通常都要剔除，除非专门研究金融行业。
3️⃣ 数据清理标准流程
剔除缺失值：缺失数据不参与回归，保证分析结果有效。
剔除ST、新ST、PT企业：这些企业有退市风险或特殊处理，数据偏差大，需剔除。
剔除方式：可选剔除当年ST，或剔除样本期内所有被ST过的企业。
剔除上市当年企业/IPO当年样本：提升样本数据的平衡性与连续性。
极端值收尾处理：对连续变量做1%-99%的收尾，消除离群值影响，保证回归结果稳健。
特殊模型剔除：如DD模型，需剔除处理组和对照组反复横跳、退出样本、政策实施后上市样本等。
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“本文选择以2014~2023年A股上市公司为研究样本，对数据做如下处理：第一，剔除缺失值；第二，剔除金融行业；第三，剔除ST型、新ST型、PT企业；第四，对连续变量做1%至99%的收尾处理。
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