最近搞了一个实验性的AI交易智能体，项目两周前上线，期间一直观察数据进行调试，目前的状态已经没有明显Bug，可以稳定运行，写点文字记录一下。
项目由来
还记得几个月前龙虾爆火吗？对于非开发人员来说，AI第一次从聊天窗口进化为生产力工具，一时间各种虾类产品风光无两，不光大厂炒作，甚至有的地方还搞起了装龙虾给补贴。那个时候如果你经常刷科技类自媒体新闻，一定可以看到很多关于龙虾炒股的新闻，在这些为了流量的自媒体话术中，龙虾炒股成了躺赚神器，想象一下，一个不知疲倦的机器人全天候替你盯盘交易，还能大赚特赚。
抛开龙虾热退潮不谈，只说AI驱动交易这个事，我在那个阶段产生了点兴趣，很好奇提示词工程范式下的AI驱动型交易能跑成什么样，会有超额收益吗？不过当时也仅仅是想想而已，很快就忘了。直到龙虾热退潮，这个事也没人再提的时候，我又冷不丁把这个事又想起来了，既然还是很好奇，那就动手试试看。
一开始这个项目是打算作为 盈算交易计算器 的后端服务，通过小程序将AI的交易结果与分析分享给用户查看。但是仔细研究了微信小程序的监管规定后作罢。在目前的监管规则下，个人主体不能提供基于AI生成内容的服务，而且涉及到行情的分析与预测又可能触碰金融类监管红线。无奈之下，最后将这个项目作为我的个人独立博客的一个页面呈现。
您可以在 https://qthinker.net/apps/aitrader 这里查看（建议PC端查看，因为有图表）
项目说明
简单介绍，这个项目其实就是一个定时任务，在每个交易日盘后的16:30定时执行以下工作流：
1. 获取沪深300指数，将当日（T+1日）生成的最新K线保存至数据库 2. 读取数据库中上一个交易日（T日）AI生成的预测及交易指令 • 如果有涨跌预测数据，则根据当日（T+1日）沪深300指数涨跌判断预测是否正确，保存至数据库记录下来 • 如果有交易指令，则以当日（T+1日）沪深300指数的开盘点位进行归一化处理（模拟指数基金开盘价，后面会详细介绍），作为交易价格，执行当日（T+1日）的交易计划。即如果上一个交易日AI决策要交易，则在下一个交易日集合竞价阶段以开盘价成交，每个交易日只做这一次交易，无盘中动作。 3. 以当日(T+1日)的收盘点位进行归一化处理（模拟指数基金收盘价），计算持仓资产市值，现金，总资产，保存至数据库。 4. 从数据库中取出过去60个交易日的历史K线，当前的资产数据（现金，持仓品种，持仓数量，持仓成本），对这些数据进行结构化处理，构造AI提示词，然后提交给AI大模型（目前使用的是deepseek v4 pro 推理强度开启max）。 5. 接收AI大模型返回的结果，进行格式及逻辑校验，有问题会让AI进行纠偏，没有问题则按照约定解析模型返回的预测结果，分析理由，以及下一个交易日的交易动作，所有数据解析完毕保存至数据库 6. 刷新缓存，等待下一个交易日收盘后验证预测结果，执行交易计划。周而复始。
几点说明
娱乐性质项目 切勿跟风
答：写这个项目的目的是观察是否可以通过合理的提示词工程引导AI捕捉市场超额收益，我对这个命题并不看好，但需要时间印证。AI是个黑盒，其观点与操作有不可忽视的幻觉因素，就算确实能够捕捉超额收益，也需要长期数据积累下来收敛后才能看出来，现阶段这只是个适合吃瓜看戏的玩具。请勿据此做出任何实际投资决策。投资有风险，入市需谨慎。本系统不对任何人因使用本数据而产生的任何直接或间接损失承担责任。
什么是归一化，为什么要归一化指数
答：以AI第一次开仓时指数的开盘点位为1，也就是AI以净值1元开仓沪深300指数基金，这样方便后面观察盈亏。后续的交易价格以 当前指数开盘点位 / 第一次开仓时的指数开盘点位 为开盘价，计算AI的资产市值时，用 指数当天的收盘点位/第一次开仓时的指数开盘点位 为收盘价格进行计算。不直接交易现有的指数ETF是因为需要对ETF价格做复权，对于一个简单的实验性项目，还得维护复权因子，没必要这么复杂。
为什么是Deepseek
答：我心中国内大模型的御三家：Deepseek，阿里Qwen，智谱的GLM。其中Deepseek背靠幻方，也许对金融数据推理表现好亦未可知，还有一点是 deepseek v4 pro的上下文窗口够大，为后续往提示词里塞更多东西提供足够的空间。
数据的更新
答：如果您对这个项目感兴趣，好奇AI会怎样胡说八道及操作，那项目页面倒是个很好的吃瓜看戏平台，欢迎常来看看。但是要注意，数据在每个交易日16:30后才更新，16:30之前都是上一个交易日的盘后数据。
资金及交易费率
答：给AI分配的初始资金是100万元。交易手续费按 ETF 标准计算，费率为交易金额的 0.025%，最低 5 元/笔。
近期观察
截至目前，系统运行14天，隔日涨跌预测准确率为 60% ，AI交易的累计收益率为 -1.24%，跑赢同期沪深300指数，最关键的是，年化波动率不到10%，AI体现出较强的风控意识。意外的是，AI几乎天天都决策交易动作，交易频率有点高。不过这些都不重要，还是那句话，现在的数据娱乐为主，样本积累足够多才有分析价值，给大家看个热闹，切勿认真。
