——《期货市场完全指南》读书笔记
如果你在期货交易中冒险的金额只占你净资产的一小部分，那么你交易的主要动机就是娱乐，直来直去的方法是合适的。
但是，如果你在期货交易中的主要目标是赚钱，一个组织有序的交易计划是必须的。
这并不只是老生常谈。
接下来的七个步骤对建立有组织的交易计划提供了通用的指导方针。
步骤一：确定一个交易哲学
一个问题：你计划如何作出交易的决定？
如果答案是模糊的，比如从经纪人得到消息时，阅读市场日志时偶然得到的想法，看到交易屏幕的第六感等，这说明你还没有准备好开始交易。
一个有意义的策略应该是基于图表分析/技术交易系统/基本面分析，或者上述几种方法的组合。
当然，同样的方法不一定非得用在所有的市场。
交易策略越具体，效果越好，涵盖方法、交易规则，更具体的是交易系统。
步骤二：选择交易的市场
时间和金钱的限制会明显制约可以跟踪和交易的市场数量。
在挑选市场时，应该被考虑的因素包括：
1）对交易方法的适用性，通过交易经验或者对交易策略的历史检验确定。
2）多元化，化解风险的最有效方法，可以通过选择不相关的市场加强。
3）波动率。当资金有限时，应该避免极度波动的市场，否则会极大限制可交易市场的数量。
步骤三：明确提出风险控制计划（现金管理）
一个风险控制计划应该包含以下要素：
1.每笔交易的最大风险——任意一笔交易的最大风险应该被限制在2%以内，理想情况下应该在1%以内。
最大交易风险可以通过在某一市场里的最大合约开仓数量来确定。
2.止损策略——在交易之前必须清楚在什么地方退出。
理想情况是，在进入交易时，下一个取消前有效的止损单。
3.多元化——更多不相关的市场被加入组合，多元化的风险减少收益将会增加。
4.减少相关市场的杠杆，尤其对于高度相关的市场进行调整。
5.市场波动率调整。
6.根据本金数量调整仓位大小。
7.亏损期调整——当信心因为持续亏损而动摇时，暂时削减头寸大小甚至完全中断交易直到信心恢复是一个好主意。
步骤四：建立一个例行的计划时间
每天晚上留出一些时间回顾市场并且更新交易策略是重要的，30-60分钟足矣。
这段时间的基本任务是：
1）更新交易系统或者回顾图表，至少两者中的一个应该被用来辅助制定交易决策。
在进行基本面分析的市场中，重要的信息发布后，还必须定期重新评估基本面图形，如政府农作物报告。
2）计划新的交易。如果新的交易机会出现了，确定具体进入交易的计划。
3）对于现有仓位更新退出价位，回顾止损价位和现有仓位的目标价，根据当天的价格变动检验修正是否正确。
关于修正止损点，只能朝减少风险的方向。
步骤五：保留交易员的电子表格
记录每次交易的信息，初版包括——
交易日期、市场、多/空、数量、入场价格、止损（初始、现在）、累计风险（初始、现在）、本金的百分比（初始、现在）、目标值（初始、现在）、出场日期、出场价格、净利润/损失（扣除手续费）、进入交易的原因、评论
这个电子表格不仅可以记录潜在的交易成果，还能帮助建立系统性和有约束的交易习惯。
步骤六：记录交易员日记
对于每笔交易，交易员日记需要包含下列基本信息：
1.交易的原因，对最初的交易动因、不偏不倚的事后评价。
2.退出交易的评论注意要同时记录好的和坏的退出决定。
3.教训，详细说明交易者的错误和正确的决定。
步骤七：分析个人交易
分隔交易分析，将交易分隔成不同类别，确定明显高于或低于平均表现的趋势。
常见的分隔方法——图标特征、买入/卖出、不同市场、日间交易和持仓交易、基本面分析导向/技术分析导向、和交易系统建议吻合不吻合等。
本金表，一个减少本金回撤的重要工具，显示每日账户本金。
